Стохастический осциллятор: полное руководство

Идея индикатора

Разработанный Джорджем Лейном в 1950-х, стохастик исходит из наблюдения: в восходящем тренде закрытия тяготеют к верхней части недавнего диапазона, в нисходящем — к нижней. Осциллятор выражает эту близость по шкале от 0 до 100.

Формула

%K = 100 × (закрытие − наименьший минимум) / (наибольший максимум − наименьший минимум), за 14 периодов
%D = 3-периодная скользящая средняя от %K

Сырой %K нервный, поэтому «медленная» версия сглаживает его ещё раз; именно её большинство платформ показывает по умолчанию.

Как читать зоны и пересечения

Выше 80 говорят о перекупленности, ниже 20 — о перепроданности: закрытие у края недавнего диапазона. Как и RSI, это описывает силу движения, а не автоматический разворот. В сильном тренде стохастик может долго держаться около 80.

Когда %K пересекает %D, это указывает на смену краткосрочного импульса. Пересечения в крайних зонах рассматривают внимательнее, чем около 50. На боковом рынке осциллятор информативнее всего; в тренде многие пересечения — шум.

Дивергенции и ошибки

Дивергенция возникает, когда цена делает новый экстремум, а стохастик нет. Это признак угасающего импульса, а не гарантированного разворота.

• Считать 80 сигналом «продавать», а 20 — «покупать».
• Игнорировать тренд: показания перепроданности в нисходящем тренде могут повторяться долго.
• Менять настройки, пока прошлое не станет выглядеть идеально.

Стохастик в InvestAI

InvestAI включает стохастик в набор индикаторов импульса и объясняет, бычье, нейтральное или медвежье чтение, с учётом выбранного горизонта.